高维组合投资相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

高维组合投资相关论文

基于Adaptive Group LASSO的CVaR高维组合投资模型

传统的CVaR条件风险价值组合投资模型能够很好的度量市场风险，但是容易在决策的过程中产生极端的投资权重，对CVaR模型增加一般范数约......

期刊

CVAR ADAPTIVE GROUP LASSO 高维组合投资组稀疏性分位数回归 CVaR Adaptive Group LASSO High - dim

带有条件约束的高维组合投资决策研究

自美国学者Markowitz建立用于组合投资决策的均值-方差分析框架以来,大量文献对提出组合投资理论进行了丰富、改进和发展,为规避金......

学位

高维组合投资 CVaR风险范数约束权重约束分位数回归

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