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【摘要】本文以上证综合指数为例，用ARMA（1，1）-GACH（1，1）模型对2014年新股申购改革以后是否存在新股申购导致申购前指数大跌的效应进行了......

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ARMA(1 1)-GACH(1 1)模型中购效应收益率