ACD-GARCH模型相关论文
流动性是市场的公共属性,资本市场成熟与否,关键之一就是证券市场是否具有流动性。资本市场良好的流动性,可以为整个金融市场提供......
学位
通过用久期来调整收益率,把非等距数据等距化,构建ACD-GARCH模型来反映高频波动特征.并添加微观结构变量,构建了ACD-GARCH-M模型,......
期刊
以SCD模型为研究对象，借鉴ACD-GARCH模型的建模思路，构建了价格交易持续期、超高频收益率的双因素模型SCD-GARCH模型。考虑到模型双......
本文针对高频数据不等间隔的特性将收益率、交易量等标准化为等间隔序列,并将调整后的序列应用于GARCH模型中拟合预测高频交易数据......
