ADCC-MGARCH相关论文
在许多金融计量问题中,如衍生产品定价、风险管理、套期保值和最优投资组合选择等,对各个市场收益之间波动性的动态相关关系进行模拟......
鉴于国债期限溢价与股权溢价之间的相关关系具有时变性特征,本文运用BEKK—MGARCH、ADCC--MGARCH等模型从条件相关系数角度考察国债......