ARMA-GJR-M模型相关论文
取一段时间的上证指数日收盘价为数据样本,从时间序列分析的角度运用模型重组方法构造带student—t分布的ARMA—GJR—M模型研究中国......
期刊
最近几年,国内外学者对国债市场利率波动性的研究在理论和实证方面都已经取得了很大的进展.我们知道,经典的计量经济模型一般都假......
期刊
基于中国股市收益率序列的四大特征:收益率序列分布呈现非正态性和高峰厚尾异方差性;收益率序列的方差具有很强的波动集聚性;收益......
学位