BEKK-MGARCH相关论文
本文选取2012年6月至2017年4月中国上证综合指数和香港恒生指数的日收盘价数据为样本,区分沪港通实施前和沪港通实施后两个阶段,通......
从国外成熟股指期货市场的运行情况来看,期货市场的开设可以在价格和资金流向等多个方面影响股票市场。由于我国沪深300股指期货是......
学位
迷你期货合约又叫小型期货合约,其面值只有标准合约的一部分,通常具有交易快捷,流动性好的特点,能够降低市场的进入门坎,更有利于......
历史上,黄金曾被视为最珍贵最稀有的金属之一,作为一种特殊货币流通于市场,经过长期的演变,发展成为一个现货和金融衍生品并存的黄......
随着香港离岸人民币市场的发展,离岸人民币汇率价格体系得到进一步完善。文章采用BEKKMGARCH模型,分析了香港离岸人民币即期汇率定......
本文通过建立BEKK-MGARCH模型对煤炭价格与石油价格之间的关系做了深入的研究。结果揭示了煤炭市场价格和石油市场价格之间除了正......
期刊
本文基于BEKK-MGARCH模型建立了中、美、日三国的实际均衡汇率方程和方差方程,对1994年以来中国、美国和日本的实际均衡汇率及其波......
期刊
迷你合约是为应对日益复杂的金融环境所创新的一大工具。本文采用2015年1月到3月黄金迷你合约和黄金现货主力合约的五分钟收盘价,......
通过建立BEKK-MGARCH模型对石油与煤炭价格之间的关系做了深入的研究,结果揭示了石油价格与煤炭价格之间除了正相关关系外,还存在......
期刊
中国的商品期货市场发展至今,可以说是目前相对最成熟的衍生品市场,但是,国内市场主体仍普遍存在风险意识淡薄或者苦于没有相应的......
学位
鉴于国债期限溢价与股权溢价之间的相关关系具有时变性特征，本文运用BEKK—MGARCH、ADCC--MGARCH等模型从条件相关系数角度考察国债......
