本文首先介绍了信用风险、信用衍生产品的定义以及特征，信用衍生产品中抵押债务工具CDO(CollateralizedDebtObligations)的结构、分......

这篇文章提出用因子近似法和copula函数相结合的方法为合成CDO的分枝定价,这些CDO有完全不同的抵押品(即这些CDO池中的债券有不同......

高斯因子Copula模型是CDO行业定价和风险度量的标准模型，由于金融市场数据具有尖峰、厚尾等非正态特征，它不能完全拟合所有CDO分券的......

抵押债务证券(CDO)自1987年发行后在国际市场上规模不断扩大。伴随着监管层对不良资产证券化的支持,我国CDO规模不断扩大,因而对CD......

债权担保证券（CDO）作为一种重要的金融创新产品，因其在信用风险管理和丰富投资品种方面的优势而获得了广泛运用。在CDO市场发展的近20......

利用高维Archimedean Copula模型对合成CDO进行定价，在传统简单Archimedean Copula的基础上，基于三种不同的方式，引入多个参数，从而解......