COVAR模型相关论文
文章通过分位数回归和条件风险价值模型，利用内地24家上市商业银行的股票收益率数据，验证了金融科技行业风险事件对商业银行具有风险......
于2017年8月14日下午美国决定进行所谓“中国贸易行为”调查开始,新一轮中美贸易摩擦蓄势待发,而后摩擦逐步加深,成为了中美贸易史......
近年来,随着商业银行在金融科技领域的战略布局,商业银行迎来了新发展格局,通过将新兴科技与传统金融相结合的方式,使得金融行业创......
中国和世界金融系统均面临着被系统性风险冲击的影响,作为金融系统的核心构成部分——银行业,其在保障国民经济的运转通畅方面发挥......
自2008年金融危机以来,系统性金融风险一直受到各国金融监管部门与一些学者的广泛关注,如何准确度量商业银行系统性风险是金融风险......
美国次贷危机的爆发揭示出了房地产对金融体系乃至整个宏观经济的巨大风险溢出,给理论和实务界也带来了长足思索。房地产的行业特......
随着经济全球化和一体化的不断发展,金融机构之间的联系越来越紧密。金融机构之间的密切关系不仅体现在业务交易、交叉持股中,而且......
证券市场是市场经济体系中不可缺少的组成部分,在社会资源配置中发挥着重要作用。一个发达和完善的证券市场,是市场经济体制成熟程......
2008年金融危机之后,全球经济整体下滑导致外需不足,国内利率市场化程度低,经济发展不稳定,因此在资产保值、逃离监管以及为中小企......
文章以我国8家上市证券机构2015年7月1日至2020年6月30日股票市场每日收盘价为样本,将股票、货币、债券、外汇四个金融子市场以及......
汇率风险和股市风险的联动关系是风险管理领域的重要问题。本文把汇率风险表示为汇率的对数变化率,把股市风险表示为股指的对数变......
随着经济全球化和一体化的不断发展,金融机构之间的联系越来越紧密。金融机构之间的密切关系不仅体现在业务交易、交叉持股中,而且......
研究国内外碳市场的相依结构及风险溢出效应,对于投资决策、风险监管以及碳交易市场建设均具有重要意义。本文结合Copula函数和ARM......
2004年光大银行发行了国内第一支理财产品,由此拉开了我国银行理财市场的序幕。截至2018年12月,银行理财市场规模已达32.10万亿元......
房地产业和银行业同时作为我国国民经济发展的重要组成部分,近些年,房地产业在银行业中贷款额度快速增长,房地产贷款在银行信贷中......
随着保险业在市场中的地位越来越重要,保险业繁荣发展的同时伴随着其系统性风险的不断增强,本文分析陕西省保险业系统性风险的现状......
本文以股票市场为研究对象,立足于系统风险管理的角度研究钢铁行业供给侧改革对股市影响.基于传统CoVaR方法,本文提出了多项式分位......
自金融危机以来,国际上普遍开始把系统性风险作为宏观审慎监管的重点对象.本文在国内外学者对系统性风险研究结果的基础上,运用基......
自从2008年美国爆发次贷危机以来,高速发展的房地产行业以及其与金融体系之间的关系一时之间成为了各国研究人员关注的焦点.在我国......
在全球经济多极化发展的大背景下，不同国家与地域形成的经济体之间业务往来更加密切、经济互动更加频繁，在经济发展与技术革新的双重......
守住不发生系统性金融风险的底线是新时代中国特色社会主义思想在金融领域的根本要求，而证券市场作为金融市场的重要组成部分，一旦发......
2008年金融危机爆发，全球经济面临前所未有的冲击，引发了系统性风险。学术界和监管当局对此非常重视，国内外普遍认为这次危机的爆发主......
随着我国金融分业经营向混业经营趋势化的转变，金融子行业之间相互合作日益密切。在这种情况下，金融市场中某一子行业出现危机时，往往......
金融危机的出现往往是由单一金融机构或经济体的风险引发进而影响整个金融系统而爆发的。然而，现有对金融风险的评估方法，特别是VaR......
对金融风险的研究一直以来都是研究的热点问题，但是作为金融风险研究关键的金融风险测量方法多停留在对单个金融机构或市场的风险测......
近年来,我国影子银行规模不断扩大,随之产生的风险溢出难题也越来越吸引专家学者的重视.本文以代表影子银行的金融机构为研究对象,......
为了防范极端情况下的银行业风险外溢,本文采用CoVaR模型,分析中国银行的风险溢出效应.经过数据分析,发现中国银行VaR值较小,但风......
商业银行所面临的系统性风险具有很强的传染性,当各单个银行面临危机时,其对银行业整体的影响是不可避免的.本文采用了分位数方法......
防范化解重大风险是决胜全面建成小康社会三大攻坚战的首要战役。当前国内外经济形势日益复杂,长期积累的金融风险进入易发多发期,......
比特币发展已有十年之久,莱特币虽起步较晚,但其发展不可小觑,这使得研究两者价格波动特征及其风险溢出效应显得尤为重要。基于201......
防范化解证券行业系统性风险是有效化解系统性金融风险的重要环节。论文基于分位数回归法构建CoVaR模型(金融系统性风险),以上市证......
如今,经济全球化已成为世界经济发展的大趋势,世界各国的金融体系联系愈发紧密。因此,金融危机的爆发也将牵扯到更多的国家。为了......
宏观审慎导向的金融监管是理论界和监管当局关注的重点，从国际银行业的发展经验来看，对系统重要性商业银行进行科学评价，可以为监管部......
国际金融危机与欧洲主权债务危机的爆发使得全球监管者开始意识到,仅关注单一经济个体风险的微观审慎监管已无法适应当今经济环境......
随着我国金融业的发展,银行之间信贷业务等联系愈发紧密。一旦经济下行或房地产泡沫破灭,单个银行的风险会在整个银行体系中蔓延,......
金融风险具有传播速度快、波及范围广、影响程度深等特点,随着金融一体化的迅猛发展,各国、各地区之间的经贸合作越来越密切。一旦......
本文基于条件在险价值法（CoVaR）,引入状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术,对于我 国银行业、保险业、证券业和多元金融服......
2008年金融危机的爆发给过度关注高额利润而忽视风险防范的全球金融业敲响警钟。在混业经营已经成为全球大多数国家金融业运行主要......
依据2015—2017年中证公司债指数与沪深300指数的日收益数据,运用GC-t-MSV模型,检验中国公司债市场与股票市场间的风险溢出效应,并......
2007年美国房地产市场泡沫破灭,长期流动性过剩背景下出现的信用衍生产品的膨胀戛然而止,引爆美国次级贷款危机。危机以让人始料未......
在2008年的全球金融危机中,单个金融机构陷入危机的风险溢出效应给整个金融体系带来了巨大的负外部性影响。这种负外部性影响即为......
我国股市自于1989年发展以来,在长达十六年的时间里没有一个统一的指数来将两个市场综合起来,一直靠上证综合指数和深圳综合指数分......
进入21世纪以来,利差收入变窄与金融脱媒加剧的困境挤占我国商业银行信贷业务发展空间的同时给非利息业务的发展带来了新的机遇。2......
本文通过前人研究成果的基础上,先对银行风险溢出效应的定义、度量方法和特征进行了基础理论分析,然后从我国商业银行的特殊性、风......
围绕服务实体经济、防范和控制金融风险、深化金融改革三大任务,发展产业和实体经济,扶持小微企业已成为大势所趋。自此,供应链金......
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