CVAR-GARCH模型相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

CVAR-GARCH模型相关论文

沪深300股指期货风险的预警研究

文章通过对沪深300股指期货IF1012合约日收益率序列进行统计分析,继而建立GARCH（1,2）-GED模型,度量了中国股指期货市场的最大损失值C......

期刊

GED分布 CVAR-GARCH模型沪深300股指期货风险预警

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