DCC多元GARCH模型相关论文
国内外学者大多从静态角度探讨股票收益和交易量关系,存在较大缺陷.应用恩格尔提出的DCC多元GARCH模型从动态角度对股票市场上股指......
以美元兑日元、英镑以及瑞士法郎汇率日数据和5分钟数据为研究对象,运用恩格尔提出的DCC多元GARCH模型分析,发现不同时间频率情形......
应用恩格尔提出的DCC多元GARCH模型对股票市场上股指和交易量变化之间关系进行探讨。结果发现各个市场之间的动态相关系数存在较大......