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EWMA-GARCH(1相关论文

应用EWMAGARCH（1 1）M模型对沪深300股指期货最小VaR套期保值效果研究

摘要VaR是目前国际上应用最广泛的度量金融风险的指标之一，其核心在于波动率，也就是方差的参数估计.采用EWMA模型估计方差，并且结合风......

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最小VaR套期保值模型衰减因子 Cornish-Fisher EWMA-GARCH(1 1)-M模型 minimum VaR hedge model de

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