GARCH族相关论文
本文选取中国黄金期货、伦敦黄金现货以及中国原油期货的收益率序列为研究变量,分别刻画三者的波动特征、测度风险损失价值并进行......
碳排放交易市场是为碳减排提供的一种新的市场化途径,且中国于2010年开始逐步建立国内的碳交易市场试点。碳市场的价格波动既能真......
随着美国次贷危机爆发对全世界金融领域的冲击,更加加剧了中国股市的剧烈波动和风险,这使得风险管理难度加剧,使得投资者投资更加......
和发达国家较为成熟的股票市场相比，我国的股票市场还处于市场发展的初级阶段。所以，风险管理和控制在我国的股票市场中显得更为重要......
期货市场的风险转移功能主要通过套期保值策略实现，而套期保值理论的核心是套期保值比率的确定。本文采用GARCH类模型族对沪深300股......
随着人民币汇率的波动幅度增加,各大经济主体需要加强对人民币汇率风险的管理,而有效度量人民币汇率风险是前提。本文论述了风险度......
文章以中国股票市场行业为研究对象，按照收益的因果关系将股票市场行业划分为三个层次，以一般GARCH模型和GARCH族模型对存在因果关系......
文章对上证综合指数和深圳成分指数在GARCH族模型和不同置信度的基础上计算VaR和CVaR值，通过GARCH族模型下的对比研究，发现CVaR要比V......
金融数据的波动具有较明显的集聚特性,波动集聚现象在收益率的分布上往往呈现出＂尖峰厚尾＂的特征。价格指数的误差存在自相关性和条......
在GARCH 族模型进行简单介绍的基础上，通过对中国上证综合指数及深证成分指数进行了实证分析，利用GARCH族模型对市场流动性风险进行......
风险控制是金融行业的最重要的课题。期货公司保证金交易在期货交易中起到了杠杆作用,其风险也相应被大幅放大。因此保证金的合理......
2008金融危机对各国金融市场秩序造成了严重破坏,大量金融机构倒闭,金融资产价格大幅震荡,甚至连政府都陷入了破产的境地。虽然金......
本文选择深圳创业板指数数据为研究对象，利用Eviews软件，基于GARCH－N参数度量方法、历史模拟的非参法及两者结合的半参数方法进行VAR......
本文先对人民币对美元汇率的日收益率进行统计分析,发现其具有金融时间序列尖峰厚尾的统计特征,名义汇率存在波动聚集效应,接着建......
资产组合风险管理的核心内容是组合风险的识别和估计.调整组合权重的配置,从而规避风险。本文基于familyGARCH族模型和R-VineCopul......
随着股指期货和融资融券业务的开展,我国证券市场口趋发展和完善,股票市场作为整个国民经济的重要一环,其地位和作用也口益突出。......
本文以上海和伦敦黄金市场的现货交易为对象,比较研究了不同分布假定下RiskMetrics、GARCH族及其衍生模型度量VaR值的精确程度,并......
有别于国际金融市场金融资产定价及其衍生产品的合约结算通行基准利率,文章选取上海银行间同业拆放利率(Shibor)为基准,考察了四种......
在理论上,股指期货为投资者提供了不同于传统证券的投资工具及避险工具,为控制市场风险提供了可能。但在实践中,股指期货的推出并......
文章采用广义自回归条件异方差模型（GARCH）对国际市场现货与期货市场价格进行分析,认为国际现货市场价格波动不存在“波动集聚效应”......
本文基于相关性分析和GARCH族模型，通过对2002年7月21日到2009年7月21日的美元、欧元和日元兑人民币的日汇率数据的实证研究，分析了......
