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GJR-BEKK-GARCH模型相关论文

中国金融市场风险溢出效应及其非对称性研究——基于GJR-BEKK-GARCH模型与溢出指数方法

运用GJR-BEKK-GARCH模型和风险溢出指数方法对中国2005年7月22日-2021年4月2日货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场、房地产市......

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金融市场风险溢出非对称性 GJR-BEKK-GARCH模型溢出指数

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