GJRSK-M模型相关论文
文中采用EGARCH-M模型进行了单个资产建模，及用M-Copula函数构建了多个资产的联合分布，对基于GED分布的联合资产收益率构建了M-Copul......
以往的研究中主要是对资产的均值方差进行研究来度量资产所面临的风险及其所对应的预期收益。近年来越来越多的学者关注到金融资产......
学位
金融资产不但存在方差风险,还存在时变偏度风险和时变峰度风险,这使得仅从金融资产的前两阶矩出发来研究风险变化显得十分局限.GJR......
提出一个新的自回归条件方差-偏度-峰度模型：GJRSK—M模型，讨论了模型的识别、定阶、估计等技术，运用该模型实证研究了中国股市的高阶......
