Hull—White模型相关论文
利用极值原理和Schauder理论,通过构造恰当的辅助函数证明了市场利率基于Hull-White模型其衍生产品满足所要求价格的定解问题解的......
首先假设公司资产价值服从跳扩散模型,利率服从Hull—White模型,得到固定利率债券的套利成本差的闭式解.其次在假设利率服从跳扩散模......
可转换债券是一种内含期权结构的特殊金融产品。可转换债券的内含期权是一种奇异期权——复合期权。本文通过分别对无期权债券和复......