Novikov条件相关论文
本文建立了由一类分数Brown运动驱动的新的随机微分方程模型,当基础资产价格运动服从该随机微分方程时,推导出了欧式期权的解析公......
本文建立了由一类分数Brown运动驱动的新的随机微分方程模型，当基础资产价格运动服从该随机微分方程时，推导出了欧式期权的解析公式．......
利用Brown运动的下函数，推广了随机指数一致可积性的判定条件，进而改进了Novikov条件和Kazamaki条件．......
在期权定价的鞅方法中最重要是找到等价鞅测度,使得贴现的股票价格过程是鞅.讨论了指数O-U过程模型所对应的指数鞅成立的条件,并用......
引入倒向随机微分方程弱解的概念，应用Girsanov变换，建立了两类倒向随机微分方程（0．1）和（0．2）弱解存在的等价性，由此得到倒向 随机微分方程......
