Numerov离散相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

Numerov离散相关论文

带跳变的随机波动模型下美式期权高阶有限差分定价研究

有效模型下的美式期权定价,已经成为计算金融领域的重要课题之一。作为带跳变的随机波动模型典型,由于Bates模型继承了Merton模型......

学位

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Bates模型下一种美式期权高阶紧致有限差分定价方法

基于Jain提出的高阶紧致有限差分格式(high order compact of Jain,HOCJ),结合卷积积分(convolution integral)与快速傅里叶变换(F......

期刊

美式期权定价高阶紧致格式 FFT Numerov离散傅里叶变换卷积积分 Bates模型

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