本文考虑平滑转换向量误差修正模型的非线性协整检验问题,相对于传统的两步检验法,给出已知协整向量下的直接检验非线性协整的SupL......

考虑门限协整回归模型中线性的检验问题．在原假设为线性协整的条件下，构造了supLM（suprelnum Lagrange muniplier）统计量，并给出了极限......

Clive W．J．Granger，Robert F．Engle因对金融非线性时间序列的重大贡献于2003年获得Nobel经济学奖。门限模型和平滑转移模型是两类重要......

本文主要利用三阶段(两个阈值)的阈值误差修正模型确定无套利区间,并运用到股指期货期现套利中。首先运用极大似然估计法检验我国......