VaR类和DaR类风险测度相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

VaR类和DaR类风险测度相关论文

金融资产风险度量及其在风险投资中的应用——基于稳定分布的新视角

引入稳定分布对沪深两市指数数据进行检验,结果表明两指数具有"尖峰厚尾"的分形特征,在此基础上建立了DaR类风险测度,实证研究表明......

期刊

稳定分布 VaR类和DaR类风险测度离差率模型蒙特卡洛模拟风险投资

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