以我国黄金现货市场主力品种——Au99.95的日数据为研究对象,运用滚动时间窗法进行了多种波动率模型和不同条件收益分布假定下的样......

经济物理学(econophysics)的大量研究表明,金融市场的波动具有复杂的多分形(multifractal)特征,因此准确地测度和预测市场波动,对......

金融市场典型事实（Stylized facts）的不断涌现，至少表明了有效市场假说并非实际市场波动机制的完美表述。因此，建立在有效市场理论基础......

运用ARMA（1，1）-G／R（1，1）捕获上证A、B股损失序列的自相关性和杠杆效应；运用EVT对标准残差序列尾部建模，并估计出动态风险值VaR（Value—at-ris......

结合EVT极值理论,构建了4类时变Copula模型,拟合了股指间的动态极值相依系数,并对各类资产组合进行了预期损失ES风险测度.通过Back......

VaR是现在最广泛使用的风险管理测度指标,而传统的VaR模型没有考虑组合资产流动性风险,随着金融市场的不断发展,监管机构已经逐渐......

随着我国期货市场的不断发展,期货交易量迅速增大,据美国期货业协会(FIA)2010年上半年统计显示,我国大连、上海和郑州三大商品期货......

以上证综指长达6年时间的5分钟高频数据为实证样本,首先提出了一种基于多分形谱(Multifractal spectrum)分析的市场波动率测度方法......