g期望相关论文
探讨科学的风险度量方法一直是风险管理中的重要课题.本文在G-期望和G-正态分布理论的基础上,研究了某一类金融资产的风险不确定性......
建立了倒向随机微分方程的解的一个极限定理．由该定理,在标准假设g(t,y,0)≡0条件下证明了倒向随机微分方程生成元g能够由相应的g期......
证明了g期望关于二元凸函数的Jensen不等式成立当且仅当g是线性生成元，给出了g期望的Markov不等式成立的一个等价条件和一个充分条......
为了证明g期望的Minkowski不等式，在g满足次线性条件下，针对非负生成元，利用比较定理和Young不等式，介绍了g期望的Holder不等式；然后借......
利用Girsanov变换,证明了当g是线性生成元时,g期望等价于经典的数学期望,此时,g期望关于一般二元凹函数的Jensen不等式成立,然后采......
在g满足次线性条件下，针对非负生成元，利用引理2，推导出g期望的一个推广的Holder不等式；在此基础上，给出了两个相关的推论。推论2就是关......
引入加权g期望的概念，研究其性质，并建立基于加权g期望的一些不等式以及大数定律，推广了林乾及杨丛等的结果．......
本文研究了在Kahneman和Tversky提出的预期理论和彭实戈提出的g期望的框架下的最优投资策略选择问题。本文模型建立在连续时间情形......
最近的十多年里,在统计中的模型不确定性和金融中的风险度量和超对冲问题的推动下,人们提出了各种各样的风险度量,比如1999年Artzn......
数学理论运用到金融世界,一个关键问题是要解决风险资产及其衍生品的定价问题。在金融世界中,我们经常使用线性概率理论来刻画随机......
由Pardoux和Peng[54],我们知道假定函数g关于变量y和z满足Lipschitz条件并且ξ和(g(t,0,0))0≤t≤T平方可积时,则倒向随机微分方程......
讨论一类漂移系数g(s,y,z)关于（y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程（BSDE）的比较定理，首先定义停时列使得线性倒向随机微分方......
波动率是刻画资产风险的重要指标,也是投资者决策的重要依据。给出汇率波率的合理刻画也是为外汇衍生产品合理定价的前提。文章将M......
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