两步平滑相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

两步平滑相关论文

扩散模型波动率非参数统计推断 ——基于高频数据的新思考

扩散过程的统计推断在工程、经济、军事等自然科学与社会科学领域内具有广泛的应用.在金融市场分析问题中,基础变量如股票价格,组......

学位

积分波动率即期波动率非参数估计扩散模型(跳扩散模型) 极差阈值样本插值两步平滑分段时变参数CIR模型时变性检验短期利(汇)率

基于两步平滑的瞬时波动率非参数估计

文章考虑了时间相依扩散模型的非参数估计问题,用两步平滑的技巧给出了带有离散观察值的瞬时波动率估计量。随着取样频率的增加,在......

期刊

两步平滑瞬时波动率估计一致性渐近正态性时间相依扩散模型

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