动态风险度量相关论文
本文讨论不完全市场中股票收益率不确定时的动态风险度量问题和一个相关的随机对策问题.该动态风险度量可表示为一个随机最优控制......
基于一致性风险度量公理建立的CVaR方法缺乏多时期风险度量属性，特别是动态持续性。针对这些问题，本文在动态一致性风险度量框架下，提......
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针对一致性风险度量有限概率空间和静态框架的限制问题，将一致性风险度量公理扩展到广义概率空间动态框架内。根据广义概率空间及其......
本文对风险度量的新进展进行了讨论,介绍了一些当前流行的风险度量工具,并从失真函数的角度考察风险度量,指出它们和传统方法的区......
本文把Burgert和Ruschendorf(2006)及Ruschendorf(2013)的静态投资组合凸风险度量的研究框架推广到动态现金次可加情形中进行研究.......
在动态Coherent风险度量的公理化定义和有限概率空间的假设条件下,证明了一个动态Coherent风险度量满足Relevant性质和Time-consis......
针对静态风险度量方法无法实现多阶段投资风险度量需要的缺陷,根据动态风险度量过程的特点,提出时间持续性概念以及推论,通过简单......
随着金融市场的波动性不断加剧,金融衍生工具所蕴涵的风险结构越来越复杂,金融风险的危害性不但引起了各国政府和金融界对金融风险......
