复合二项模型相关论文
在本文中,我们把Copula连结函数用到二维的风险模型中,考虑两个模型索赔额之间基于Copula的相依关系.首先对二维复合Poisson模型给......
本文主要研究了连续时间复合二项模型的包含破产时间在内的多维精算量的联合分布。 连续时间复合二项模型是由Liu Gx,Wang Y,zh......
破产理论一直是风险理论的研究核心，对它的研究既有保险实务的应用背景，又有概率论上的兴趣。经典的破产理论起源于瑞典精算师Lundbe......
在这篇文章中，我们研究了二维风险模型。我们首先给出所要研究的二维风险模型，并介绍了关于此类模型三种不同类型破产定义。在随后的......
在这篇文章中，我们研究了二维离散风险模型的破产概率。我们给出了二维离散风险模型破产概率的一般表达式。 在第一章中，我们介绍......
在本文中，我们研究了刻画连续时间复合二项模型破产严重程度的几个量。首先，算出了连续时间复合二项模型从破产到第一次恢复的过程中......
本文主要讨论的是两个部分。第一部分是关于传统的复合二项模型的两种推广，一种是时间相依的复合二项模型，一种是复合马尔科夫二项模......
本文选取Cossette，Landliault，Marceau(2004)文章提出的带马氏环境的复合二项模型做基本模型，主要研究了该模型的折扣概率函数，进而利......
本文考虑马氏序列｛Xn，n=1...｝，自然流为｛Fn｝，其生成元为一步转移核P，相应马氏半群为Pf(x)=∫Ef(y)P(x，dy)，P「n表不将P限制在Fn上,令P定义在(......
在保险数学中，破产理论是保险风险理论研究的一个重要课题，它可以为保险公司的决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段，因此对其研......
本文利用马尔可夫过程，随机分析，更新测度，Copula连结函数等数学工具，研究了风险模型在随机环境以及Copula相依关系下的破产概率等问题......
本文主要研究的是连续时间下复合二项模型的最优分红和注资问题。区别以往股东注资时无条件承担所有赤字这一约束条件,本文主要讨......
学位
本文假设在复合二项模型中保险公司的保费收入流为一个随机变量序列，将模型进行推广。新的模型下保险公司的盈余资本可用一个随机游......
本文利用复合二项模型下的罚金折现期望所满足的更新方程,分别推出Ψ（0）的显式解,Ψ（u）的递推解和变换解.......
研究了一类离散风险模型,其中保费的到达和索赔的发生过程均为复合二项过程,建立双二项风险模型,给出了最终破产概率的Lundberg不......
复合二项模型假定在每一单位时间内索赔或者不发生,或者只发生一次.在经典的复合二项模型中,保险公司按照单位时间常速率收取保费（......
考虑保费随机收取的复合二项模型.得到了其Gerber-shiu折现罚金函数满足的递推公式,瑕疵更新方程及其渐近解,并且通过构造一个相关......
对于复合二项风险模型,通过引入一个复合的几何分布,给出了破产前盈余及破产后赤字的联合分布函数和边际分布函数,并给出了导致破......
本文研究具有随机利率和保费计数为二项过程的离散时间复合二项模型.我们推导出有限时间破产概率的递归式和破产概率的积分方程,并......
本文研究一类带有扰动且含相依索赔的复合二项风险模型,考虑两种类型的索赔:主索赔和副索赔,主索赔以一定的概率引起副索赔且副索......
首先给出了所要研究的二维风险模型，并介绍了关于此类模型不同类型的破产定义．随后考虑了两类特殊的二维风险模型的破产问题，并着重考......
EXPECTED PRESENT VALUE OF TOTAL DIVIDENDS IN THE COMPOUND BINOMIAL MODEL WITH DELAYED CLAIMS AND RAN
In this paper,a compound binomial model with a constant dividend barrier and random income is considered.Two types of in......
复合二项模型首先是由Gerber（1988）提出的，它是复合泊松模型的一个离散时间的版本．在此模型下，假设破产发生后保险公司继续经营．主要通过......
This article deals with the problem of minimizing ruin probability under optimal control for the continuous-time compoun......
该文重点研究完全离散经典风险模型任意初始盈余下最终破产概率的递推解,并结合中国保险业具体数据加以分析,在Matlab中实现了算法......
将复合马尔可夫二项模型推广为保费收取过程而得到广义复合马尔可夫二项模型并研究其破产概率.给出该模型破产概率的递推公式及其L......
讨论复合二项模型中破产前一刻的盈余、破产时赤字和破产时刻的联合分布.当初始盈余为零时,得到了此联合分布的显式表达式;对于充......
在带注资的复合二项模型基础上,去掉股东注资时无条件承担所有赤字这一约束条件,建立了一个新的模型.在考虑适当停止注资的基础上......
对于复合二项风险模型,文中首先给出Cerber-Shiu贴现惩罚函数所满足的瑕疵更新方程的解。通过选择适当的惩罚函数,给出了导致破产......
在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,讨论随机保费下带有随机分红的复合二项风险模型,即当盈余不小于给定的非负整数红利界......
风险是现代金融的一个本质特征,其中保险公司的生存概率是金融风险理论研究的重要内容。从风险管理的角度看,保险公司不能离开金融......
破产问题是保险公司十分关心的问题,通常刻画保险公司破产相关的特征量主要有破产时刻、破产前盈余、破产时刻的赤字、最终破产概......
本文主要研究了复合二项模型中破产时刻与恢复时间的前两阶矩.复合二项模型首先是由Gerber（1988）[1]提出的,它是复合泊松模型的一个......
在两家保险公司之间拥有相互弥补亏损协议的基础上,考虑这两家保险公司同时生存时索赔额之间基于Copula的相依关系.首先,给出了索......
众所周知,出现赤字并不一定导致保险公司停止运营当前的经营项目.由赤字恢复的可能性既依赖于破产时的状态,又依赖于保险公司负值......
随着保险业快速的发展和运营环境的逐渐变化,使经典的风险模型已无法刻画保险公司面临的现实风险,因而随机环境下的风险模型越来越......
