日内跳跃相关论文
随着证券交易系统信息化程度的提高和各类计算机通信技术的发展,投资者在进行投资时实现了信息获取的及时化和证券交易的便捷化。......
对日内收益率的预测是学术界近年来研究的热点问题.基于日内跳跃和日内动量的视角,研究探讨了中国股票市场的日内收益率预测.主要......
在将信息定义拓展到更广泛内涵的基础上,结合日内跳跃识别方法,研究非预期广义信息冲击前后流动性的动态行为,深入分析信息的发生......
信息对证券市场价格行为具有决定性的重要作用，证券的价格发现过程实际上就是信息传导融入价格的过程。信息理论和模型的发展，向来是......
本文基于等成交量划分采样时段的日内知情交易概率计算方法,构建测度日内高频状态下信息冲击的双维度指标,并结合BNS理论框架下的......
以日间跳跃测量方法为基础,综合日内高频收益序列特征,研究设计了一种甄别金融资产收益日内波动跳跃时刻和规模的方法,对显著跳跃......
运用Monte Carlo模拟分析的方法,通过对现存几种日内跳跃检验方法进行比较后发现,就检测能力、错判率和跳跃方差偏差而言,ABD跳跃......
运用Monte Carlo模拟数据生成过程的方法,对现存几种日内跳跃检验方法进行比较.选用表现最好的ABD跳跃检验方法,借助跳跃强度模型,......
