对具有给定的EXi=mi（i=1，2，3）和双峰的随机变量X∈[0，M]，得到截尾变量max（0，X—K）的均值的矩界，以及小值概率的上界。这些问题来源于双峰分布......

研究半马氏过程下的期权定价问题.假定标的资产的对数收益率服从一个离散时间有限状态空间的半马氏过程,在此基础上得出了欧氏和美......

对给定随机变量Xi∈[0,M]（i=1,2）具有EXi=μi,EX2i=μ2i＋σi2（i=1,2）和EX1X2=μ1μ2＋σ12,得到了截尾变量max（0,X1-X2）的均值的矩界,还得到......

本文直接从离散模型出发，证明自融资交易策略和市场无套利若干充要条件得相应套利定价方法及套利保值策略。......

根据建立在连续支付红利且利率变动的股票上的期权的到期特点,利用两个数字式期权构造的投资组合收益来复制期权从而导出欧氏看跌......