气象、水文、环境、电信、保险、金融等许多领域的数据不满足正态分布假设,而是具有尖峰、重尾特征.过去三十多年间,针对重尾分布......

详细讨论了重尾指数估计中选取k的Sumplot方法和Bootstrap方法，并对Hall提出的Bootstrap方法作了改进，称为M—Bootstrap方法．井利用上......

许多研究表明,金融资产价格、保险索赔、网络流量以及许多人类行为现象不满足正态分布假设,而是服从重尾分布.研究重尾分布对研究......