风险度量方法相关论文
自从Markowitz于1952年创立了投资组合以来．风险度量和金融资本配置模型的研究一直是金融投资研究的热点之一，到目前为止，金融投资专......
风险,是一个与损失相联系的概念,是一种不确定的或可能发生的损失。风险管理,就是了解、度量并控制风险的过程。企业通过对各种潜......
宏观经济统筹中国区域发展问题研究胡乃武,张可云(l .5)有效就业理论与宏观经济增长悖论常云昆,等(2 .5)影响消费需求因素的实证分......
贝叶斯统计模型对于描述复杂市场环境下的决策行为具有重要意义.当决策者具有根据信息不断更新信念的学习行为时,不能再采用传统的......
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风险的大小是因人而异的，因为不同的人或机构对于风险的厌恶程度是不同的，但是传统的VaR方法对于风险的衡量时并没有考虑到人的......
目前对于中国非寿险业的现金流量风险度量显得极为必要。本文在两个风险度量方法——期望亏空(Expected shortfall，ES)和未偿率......
根据资产组合理论的本质,理解和掌握资产组合理论具有重要的意义。本文主要从风险度量方法比较、现实金融资产收益的实际分布与相......
危险货物的生产量和运输量都在不断增长，在危险货物运输过程中，铁路运输发挥着越来越重要的作用，但与此同时不断增长的危险货物运输也......
当在形式背景上考虑一个一致性的概率空间时,形式背景的属性集的各个子集的特征数可以通过形式概念的外延的概率获得定义。进一步,......
金融市场的发展与完善,以及人民收入水平的提高,使越来越多人关注金融投资并成为热点.理性的投资者总是期望风险尽可能低同时收益......
一、引言 股票市场是投资者进行融资和资产重新配置的场所,其主要功能就是在交易成本尽可能低的情况下,使投资者能够迅速、有效地......
对金融系统性风险准确度量是防范和应对系统性风险、实施宏观审慎监管的基础,国际金融危机的爆发更加凸显了系统性风险度量与监测......
一、商业银行现代信用风险度量方法rn近二十年来,由于商业银行贷款利润持续下降和表外业务风险不断加大,促使银行采用更经济的方法......
为了度量金融市场的不确定性,本文引入了模糊变量。假设资产收益率为模糊数,分别运用可信性均值和可信性绝对偏差度量投资组合的收......
随着经济全球化和金融一体化的不断加快,以及现代金融理论和信息技术与金融创新等各种因素的推动,最近20年来的全球金融市场发展速......
该文给出了一种新的风险度量方法,在某些方面克服了传统的均值-方差的风险度量方法中的缺陷,并在此基础上定义了新的资产组合风险......
1.引言风险是指未来结果的不确定性或波动性,如未来收益、资产或债务价值的波动性或不确定性.风险价值(VaR)是当前流行的一种风险......
信用风险是金融机构面临的最主要的风险之一．它通常被定义为交易一方因种种原因不愿或无力履行合约条件而构成违约．致使另一方遭受损......
区别于传统的信用风险评价方法，如要素分析法、特征分析法、财务比率分析法，20世纪80年代末以来，国际金融与财务界对信用风险的关注日......
信用风险度量技术离不开其应用的信息环境,本文从这个角度出发研究,指出信用风险度量技术所依赖的信息资源在国内存在严重缺失的情......
随着投资组合理论的发展，寻求合理的风险度量方法已成为了金融工程研究的热点之一。这些风险度量方法包括Markowitz提出的半方差风......
根据巴塞尔银行监管委员会的定义，操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员及系统等所造成的损失的风险，该定义包括法律风......
将近年来西方国家提出的信用风险管理模型——CreditMetrics模型与我国目前所使用的贷款风险度量方法做了详细的比较分析。结合现......
一、引言Markowitz的投资组合选择模型是以方差度量风险的，这种风险度量方法有两个重要缺陷：第一，从方差的数学表达式可知，方差中既包......
现代投资理论的一个基本内容就是通过对资产进行收益--风险分析,以判断资产的优劣,从而选择相应的投资措施(包括组合),以改善资产......
随着金融市场的不断深化，新型的金融工具不断出现，传统的风险度量方法越来越显示出其局限性，一些更为有效的方法陆续被用于风险度量领......
本文梳理了几种重要的动态死亡率预测模型,给出了长寿风险度量的三种方法,选取了保险公司及国家官方公布的人口死亡率数据,度量了......
2007年金融危机发生之后,给世界经济带来巨大的打击,人们开始反思危机发生的原因,乃是对风险控制的不力导致各种连锁反应,大家重新......
为加强保险集团监管,完善中国正在建设的第二代偿付能力管理体系,利用国际上应用广泛的CTE与VaR两种风险度量方法构建监管资本套利......
<正>一、企业财务风险定义对于财务风险的理解,有着广义和狭义之分。从广义上理解,财务风险是指在企业各项财务活动中,由于内外部......
<正>一、引言 股票市场是投资者进行融资和资产重新配置的场所,其主要功能就是在交易成本尽可能低的情况下,使投资者能够迅速、有......
随着全球金融一体化、自由化进程加速,金融资产市场化、可交易化程度不断加深,金融市场风险逐渐成为金融机构和其他经济主体面对的......
文章首先分析了金融市场风险度量方法的产生与发展,以及金融市场风险度量方法分类的基本框架,并评述了每类风险度量方法的优点与不......
一、引言现金流在险值(Cash Flow at Risk,CFaR)是研究者在在险值(Value at Risk,VaR)的概念基础上提出的应用于非金融机构的现金......
