【摘 要】
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期现套利是指利用股票现货和股指期货价格差距超出正常范围而进行买卖操作的一种统计套利方法。本文对股票现货的选择采用独立成分分析和K-均值聚类方法,优化复制沪深300指数
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期现套利是指利用股票现货和股指期货价格差距超出正常范围而进行买卖操作的一种统计套利方法。本文对股票现货的选择采用独立成分分析和K-均值聚类方法,优化复制沪深300指数。经过对1000次随机选股结果的分析验证了本文模型的可取之处,同时也证实了套利机会与套利收益具有正相关关系;在本文模型聚类结果的前提下,若对选股条件稍加改进,套利收益则会成倍的增加。
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