【摘 要】
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随着金融创新的发展,金融衍生工具变得越来越复杂,人们在使用衍生工具时,往往忽视它所带来的风险。本文假定股票价格满足几何布朗运动,对股票价格的变动采用蒙特卡罗模拟,研
【机 构】
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电子科技大学经济与管理学院; 电子科技大学经济与管理学院,电子科技大学预测研究中心; 电子科技大学通信抗干扰国家重点实验室;
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随着金融创新的发展,金融衍生工具变得越来越复杂,人们在使用衍生工具时,往往忽视它所带来的风险。本文假定股票价格满足几何布朗运动,对股票价格的变动采用蒙特卡罗模拟,研究敲出累计期权的风险价值,表明当股票价格处于下降趋势时,敲出累计期权的平均收益逐渐降低和风险价值逐渐增大,对于股票价格走势而言,股票价格的波动率对平均收益和风险价值影响更加显著,给投资者带来巨大的风险。
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