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考虑VaR约束,文章提出了不允许卖空的均值-方差投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最低收益率所对应的最优投资策略。文章还证明了在投资组合中引入VaR约束可以降低投资风险。最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性。
基于VaR约束不允许卖空的均值-方差投资组合优化
【摘 要】
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考虑VaR约束,文章提出了不允许卖空的均值-方差投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最低收益率所对应的最优投资策略。文章还证明了在投
【机 构】
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武汉科技大学管理学院,湖北,武汉,430081
【出 处】
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第五届中国管理科学与工程论坛
【发表日期】
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2007年期
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