重尾指数估计中阈值k的选取方法

来源 :中国现场统计研究会第八届代表大会暨2009年学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aorong
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本文在大数定理的基础上提出一种新的选取k的解析方法,称为比较优化法。利用Hill估计和已知重尾分布对上述三种方法进行Monte-Carlo模拟,研究新方法的精确性与稳健性.对比发现,三种方法都能得到令人满意的结果,但是比较优化法比Sum-plot方法和Bootstrap方法精确性要高,且比较优化法计算相当简单,也不受分布类型和重尾指数范围的影响。
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