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本文将证券的收益等量作为输出,证券的风险等量作为输入,用数据包络分析方法给出确定单期有效证券的最优投资组合及多期证券最优投资组合方式,最后给出DEA方法在中国证券市场上有效组合的确定的例子分析.
用DEA方法确定投资组合方式
【摘 要】
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本文将证券的收益等量作为输出,证券的风险等量作为输入,用数据包络分析方法给出确定单期有效证券的最优投资组合及多期证券最优投资组合方式,最后给出DEA方法在中国证券市场
【机 构】
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山东大学数学与系统科学学院,济南,250100
【出 处】
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中国科协青年学术会议—现代工业工程与管理研讨会
【发表日期】
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2006年期
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