本文一方面分析比较多种市场风险度量方法，选择资产管理业务适用的直观、通俗、综合的VaR方法，完成风险管理的量化前提；另一方面构建了风险指标体系并在此基础上，尝试建立风险管理监测系统，从而为证券公司资产管理业务风险管理事业提供了一个科学技术的管理框架。全文共分为四章： 第一章，首先在明确市场风险的概念的基础上，阐述资产管理业务市场风险管理的具体方法，然后分析目前我国资产管理业务市场风险控制的现状，探究现存的问题，并指出进行资产管理业务风险控制的必要性和紧迫性。 第二章，评价和比较均值—标准差模型(MVModel)、均值-Downside风险模型(MDRModel)、灵敏度方法几种风险度量模型，分析VaR模型的优点，并采用VaR方法作为对资产管理业务的市场风险进行度量的工具。 第三章，首先，在阐述VaR的概念的基础上介绍VaR的基本思想和三种VaR计算方法。其次，基于VaR方法构建资产管理业务市场风险测量模型。本章的最后，利用现实的数据资源对模型进行实证分析研究及模型的反馈检验。 第四章，介绍了风险管理系统的操作程序，构建了完善资产管理业务市场风险监控系统，即建立严格的内部动态风险控制-预警体系，定时、定期对资产管理业务的市场风险进行监视和量化。同时还应建立风险控制指标体系，预先对市场风险确定量化额度。