近年来,由操作风险引起的损失呈上升趋势。表面上,或许是衍生工具等原因导致了这些极大的损失。但更深层次的原因却是操作风险。本文主要以银行业为例,针对操作风险管理中的核心部分操作风险度量进行研究。这也是目前操作风险研究的热点。概括的说,本文提出的方法是一种新的操作风险度量框架。首先,本文阐述了操作风险的定义,并给出了可靠的操作风险分类方法。详细分析了操作风险管理框架,包括操作风险的管理战略、决策和操作风险管理的流程等。然后,本文提出了基于损失概率分布的操作风险度量方法。基于精算领域非常流行的损失频率/严重程度模型构建单类操作风险的损失分布。尤其在量化灾难性操作风险过程中,给出了利用外部数据对内部数据进行补充的基本思路。接着,本文引入Copula函数来度量不同操作风险类之间的相关性。讨论了在操作风险度量中Copula函数的参数估计以及随机数发生算法,并利用Copula把不同类别的操作风险损失整合起来。随后,对一个实际问题应用了模型。最后,本文对国内银行业的操作风险管理的现状和发展趋势进行了分析,提出了应对的策略。