以新古典经济学为基础的市场是有效的，同时市场上的参与者也是进行理性决策的，因此当时的证券市场监管的特点是让市场靠自身机制解决市场失灵问题，监管者对证券市场并不采取过多的干预。但是20世纪90年代，特别是全球性的金融危机爆发以来，理论和实践都证明市场并不是有效的，并且市场上的参与者也是有限理性的，于是各国开始重视证券监管的重要性。尽管各国纷纷采取加强市场监管的政策和手段，但是仍然难以解决证券市场市场上存在的套利、市场噪声等许多异常问题，原因就在于证券市场上的监管者作为个体，同样有限理性的，在监管的过程中会受许多因素的影响而产生非理性行为，并影响其政策和行动的实施。但是现有的国内外对非理性行为的研究主要集中在证券市场参与者（包括个体投资者，机构投资者）的非理性行为对其投资决策，管理决策的影响或探寻能够减少这些参与者非理性行为产生的措施。对于证券市场监管者的研究以及其非理性行为对于证券市场健康发展的影响还处于起步阶段，特别地，在证券监管者非理性行为偏差之间关联性方面的研究并不多。因此，为了进一步加强和完善我国金融市场，促进中国证券市场不断发展，对于证券市场上监管者的非理性偏差以及它们之间关系的探究将具有重要的意义。　　 本文借鉴心理学研究法，选取证券市场监管者和企业管理者为被试对象，通过发放调查问卷、回收问卷、数据处理并在此基础上应用统计学上相关的分析方法进行实证研究，对证券监管者的控制力幻觉，随机性误解以及联合分离事件偏差三种非理性行为进行分析，同时检验证券监管者三种偏差相互之间的相关关系。　　 本文研究发现，中国证券市场上的监管者与企业管理都存在非理性行为，且两者之间的非理性行为相互独立。同时证明了证券市场监管者的控制力幻觉，随机性误解以及联合分离事件偏差三种非理性行为之间两两存在着关联性。研究结果进一步证实了中国证券市场监管者的非理性行为，同时也为证券监管者提供了从各种认知偏差角度之间关系纠正和强化证券监管行为的新视角，这对于中国证券市场的有序和健康发展将有一定的作用。