约束优化模松弛QP子问题与线性方程组相结合的一个强次可行方向法

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本文讨论非线性不等式约束的优化问题。在简金宝等人模松弛SQP强次可行方向法的思想基础上(Applied Mathematics and Computation,182,PP.955.976,2006),我们提出了一个新的无严格互补的超线性收敛算法。与前面算法不同的是,新算法的模松弛QP子问题只包含近似积极约束集的约束,不在近似积极约束集的约束不加考虑,从而降低子问题的规模和计算量。算法通过求鹪一个线性方程组得到克服Maratos效应的高阶修正方向,该线性方程组也只包含近似积极约束集的约束和它们的梯度,所以该算法的计算规模和计算量进一步降低。特别指出的是,算法的步长搜索技术自动地将初始阶段和最优阶段有机相结合,且有限步迭代后,迭代点恒落入可行域。在较弱的Mangasarian-Fromovitz约束规格(MFCQ)下,新算法具有全局收敛性。在无严格互补的较温和的条件下,新算法具有超线性收敛性。最后,我们给出了一些数值结果验证了新算法的有效性。
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