从2005年首批小额贷款公司试点成立至今,小额贷款公司在短短6年当中经历“井喷式”发展。小额贷款公司的设立在解决中小企业、农牧民和个体商户融资难问题方面起到了一定的积极作用,有利于资金资源的优化配置,有利于补充银行等金融机构信贷资金的不足,有利于提高金融行业服务水平。但小额贷款公司发展的盲目性仍然十分突出,风险管理意识薄弱,一旦出现危机不仅会导致自身的经营困难,还会对本地金融秩序产生不良影响。在总结小额贷款公司对企业、个人信贷的大力支持的同时,如何根据其融资方式和风险特征制定切实可行的风险防范措施,了解其资金用途,并提出相应的解决途径来努力规避风险,通过加强监管,完善小额贷款公司内部制度的建设,优化外部金融环境,最大限度的降低小额贷款公司风险损失,不仅促进其可持续健康的发展,还推动其有利作用,规避其不利影响,具有广泛而深远的意义。本文从小额贷款公司的概念、特征及风险管理理论的阐述入手,在此基础上详细分析了鄂尔多斯小额贷款公司的发展现状及所面临问题,以及加强风险管理对小额贷款公司发展的必要性,并在借鉴国内外现有研究理论和实践经验的基础上,着重对信用风险进行了探讨。本文尝试从放贷决策方面建立信用评估的指标体系,进而结合5C专家法和模糊软集合综合评价法建立了客户信用评估模型,并运用实例对其进行了验证；还试图揭示鄂尔多斯小额贷款公司资金链运行机制,提出了信用风险传染的可能性。最后,系统总结了本论文的研究成果及不足之处。