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本文首先回顾了股票市场分析的各种理论，重点对中国A股股票市场是否是有效市场进行了讨论。通过采用PCA主成分分析法，Lyapunov方法、R/S分析多方证明A股市场不是有效市场。在Lyapunov分析法中求出了上证指数的最大Lyapunov指数为0.0316，深成指数的最大Lyapunov指数为0.0330。在R/S分析中，求出上证指数的Hurst指数为0.6538，深成指数为0.6465。这充分说明了A股指数的各个时间点的指数并不是相互独立的，它们之间有一种正相关的关系在里面。由对上述三个指标的分析，也得出了A股指数存在混沌现象。经过计算，得出上证指数的关联维数为2.9036，深成指数为2.8053。因此，理论上可以用一个含3个变量的模型表示出A股指数。最后，使用一个有3层节点的神经网络，应用模拟退火算法，得到了一个预测股票指数涨跌趋势的较为精确的网络模型。该网络在预测2007年12月4日至2008年4月24日这100个股票指数数据中，对上证的预测准确率达到85％，对深成指数的预测准确率达到92％，预测结果较为满意。这也是国内第一次将模拟退火算法用于对股票市场预测中，是本文的最大的创新之处。