【摘 要】
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目本文建立了实物期权评价方法评价石油勘探开发项目的两种模型,二叉树模型和连续型模型.两种模型借鉴于金融期权中的二叉树模型和布莱克——斯科尔斯模型,为了在理论假设方
【出 处】
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石油大学(北京) 中国石油大学(北京)
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目本文建立了实物期权评价方法评价石油勘探开发项目的两种模型,二叉树模型和连续型模型.两种模型借鉴于金融期权中的二叉树模型和布莱克——斯科尔斯模型,为了在理论假设方面与金融期权的两种模型取得一致,它们使用了"孪生证券"来对待求期权进行模拟,在求解期权的原理上与金融期权是相似的,都利用了风险中性原理和复制无风险证券组合的原理,文章对这些内容都进行了理论上的分析.另外,在二叉树模型中,针对相当于股票期权中股利率的参数,专门建立了模型加以求解,并研究了模型在加入开发延期因素时的求解;同时,在连续型模型中,考虑了技术风险的因素,并使用了统计的方法进行解决.
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