本文从保险公司的角度出发,研究达成某目标准则下关于最优投资和比例再保险的问题。我们采用了复合泊松以及扩散逼近模型来刻画保险公司的盈余过程并且讨论了两类风险相依的保险业务。我们研究了在危险区域（当前财富小于某临界值）的生存问题以及在安全区域（当前财富大于某临界值）的增长问题。在危险区域,保险公司面临破产的可能;而在安全区域,破产是可以避免的。因此,本文研究的两个主要目标分别是:在危险区域,最大化破产之前到达安全区域的概率;在安全区域,最小化击中目标的期望时间。本文首先在多维金融市场模型框架下讨论最优化问题,并通过动态规划原则推导出相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,然后在降维金融市场中考虑再保险策略带有约束的情形,给出值函数以及最优策略的清晰表达式。由讨论结果可得出生存问题的最优策略是不存在的,但是可以对它进行修正从而构造ε-最优（次最优）策略以最大化破产之前跨越障碍到达安全区域的概率。最后我们通过数值模拟分析研究了某些参数对于最优策略以及ε-最优（次最优）策略的影响。