【摘 要】
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该文对中长期汇率预测问题进行了深入细致的研究.文中以美圆/日圆汇率和英镑/美圆汇率的一年期预测为例,对比了四大类汇率预测方法的预测效果:计量经济学模型、Box-Jenkins方
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该文对中长期汇率预测问题进行了深入细致的研究.文中以美圆/日圆汇率和英镑/美圆汇率的一年期预测为例,对比了四大类汇率预测方法的预测效果:计量经济学模型、Box-Jenkins方法(ARIMA模型)、组合预测和人工神经网络预测方法.其中,绝大多数模型在一年期的预测精度要优于以市场有效性假说为基础的随机游走模型.这也即是说,即使是比较成熟的西方国家外汇市场,在中长期也是非完全有效的.因此,汇率预测工作是非常有价值的.
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