期权定价理论是金融数学的一个重要内容,它的研究和发展对金融学和资本市场都有着广泛深远的影响。近年来,国际金融衍生市场涌现出标准期权派生出的新品种,其中路径相关期权由于其最终受益与整个有效期标的资产价格的变化有关而得到了更多的关注。本文针对其中较为典型的障碍期权和上限型买权做了以下工作:①归纳总结了对于障碍期权的各类定价方法,并对其进行了对比和评价;针对障碍期权的优势和特点,分析了将其运用到实际中的可能性,重新对已经应用的领域进行分析讨论;最后给出了自己的意见和建议。②考虑在金融市场中,波动率,利率,期望收益率为时间的非随机函数,且进一步考虑到市场中非寻常的重大事件对标的资产价格的影响,因此在标的资产价格服从分数布朗运动的基础上,建立了一个更加合理的,相关参数均相依于时间的跳‐扩散的市场模型。③在这个模型下,研究了一类路径相关期权——上限型买权的期权定价公式,作者借用保险精算方法无限制条件的优势,推导得出上限型买权的定价公式。