基于BB步长的带结构优化问题的原始-对偶算法

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本文主要研究带线性等式约束的二次凸优化问题的数值计算方法.增广拉格朗日乘子法(ALM)与交替方向乘子法(ADMM)是求解这类问题的常用方法,但罚参数选取不当时,这两类算法收敛速度会受到影响.为此我们利用BB步长去改进原始的ALM与ADMM算法.首先提出ALM的改进形式ALM-BB算法,并证明算法的收敛性.其次分析ADMM-BB算法存在的问题,并针对性的给出两类修正算法.最后将新的算法运用于求解最优控制问题.数值算例表明改进后算法的有效性.
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