消费者物价指数是描述城乡居民购买支付的生活消费商品和劳务价格水平变动趋势和变动程度的指标。反映了相对于基期的价格水平的变化程度。物价影响着居民的生活状况，消费者物价指数在国民经济中的地位是极为重要的。随着我国经济的高速发展，以及国际形势的变化，我国面临的通货膨胀压力正在不断增加，在这样的背景下，本文采用叠加马尔可夫链预测方法，分析我国消费者物价指数，即基于货币购买力的分析预测通货膨胀或通货紧缩的趋势，为国家制定宏观经济政策和企业规避市场风险提供参考。本文首先回顾了中国消费者物价指数的历史演变，研究了我国港澳台以及大陆地区物价指数编制方法和分类方法，包括从信息采集到指数编制的流程以及具体的计算公式。进而分析自改革开放以来经历的几次比较严重的价格波动的成因及影响。本文提出的叠加马尔可夫链预测方法为CPI的中短期预测提供了一个新的渠道。利用中国消费者物价指数的历史数据，根据中国消费者物价指数与通货膨胀之间的关系，对CPI所处的状态划分为五个区间：小于0%，0%-2%之间，2%-4%之间，4%-6%之间，大于6%，然后通过计算系统的各阶转移概率矩阵预测了物价指数在可能处于的状态，根据物价指数序列遍历性的特点，考察了物价指数的平稳分布，给出了CPI所处的各个状态的重现期。得出了我国的CPI涨幅在2013年将处于2%-4%的区间，说明目前的物价非常稳定。根据实证研究结果，结合国内外的经济形势，得出应继续保持现行的稳健货币政策的结论。从货币政策、利率政策、汇率政策以及财政政策等四个方面分别给出了政策建议。