两类单参数分布的二次贝叶斯估计

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Pareto分布和均匀分布由于其应用广泛一直受到研究者的重视,提出了多种参数估计方法,其中常用的有:极大似然估计、无偏估计和贝叶斯估计等等。大样本情况下,这几种方法都能够获得准确的结果。而小样本情况下,我们通常使用贝叶斯估计方法,但贝叶斯估计方法在计算参数估计时,常常存在积分困难的情况,若使用Gibbs抽样方法,运算时计算量巨大,给参数估计带来麻烦。在此基础上,本文提出了一种新的参数估计——二次贝叶斯估计。  文章中,在定义统计量T的基础上,引入统计量T2,构造出参数的二次贝叶斯估计。二次贝叶斯估计既采纳了先验信息,同时避免了计算繁琐的后验期望。文章首先通过计算获得这两类分布的二次贝叶斯估计的显式解;其次在均方误差准则下,证明了二次贝叶斯估计优于极大似然估计与一致最小方差无偏估计。  数值模拟比较发现,无论先验的选择和先验分布的参数取值如何变化,二次贝叶斯估计与贝叶斯估计均非常相近。随着样本容量n的增大,二次贝叶斯估计向贝叶斯估计趋近;同时,随着先验信息的集中,二次贝叶斯估计也向贝叶斯估计趋近。综上所述,二次贝叶斯估计对Pareto分布和均匀分布都是有效的。
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