【摘 要】
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随着信用机制的不断完善,关于信用风险的考虑被应用到了各个领域,其中也包括期权定价理论。本论文首先简单总结了有违约风险期权定价模型的发展概况,然后针对到期日发生违约
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随着信用机制的不断完善,关于信用风险的考虑被应用到了各个领域,其中也包括期权定价理论。本论文首先简单总结了有违约风险期权定价模型的发展概况,然后针对到期日发生违约的Klein模型,运用蒙特卡罗模拟方法进行计算,并且比较了模拟解和由Klein模型公式解的关系,讨论了影响该期权定价的各个因素。进一步,假设违约情况的发生与路径相关,在此情况下优化了上述模型,并且给出了优化模型定价的蒙特卡罗模拟解法。
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