期权定价相关论文
中国国家主席习近平在联合国大会一般性辩论上的讲话中宣布中国的“碳达峰”与“碳中和”目标,标志着绿色低碳发展成为我国国家战......
我国结构性理财产品最早出现于本世纪初,伴随我国十几年来快速发展的经济水平以及金融创新能力,现如今结构性理财产品在我国蓬勃发......
针对铁路货运市场特征,利用二叉树刻画运输价格形成过程,引入带有不同运输方式复杂博弈机制的竞争因子,建立铁路货运期权定价模型;......
可转债是一种兼具债券和股权特征的复合金融工具，其价值构成并不单一，因此可转债的定价问题，也随着我国资本市场的发展及可转债交易规......
人口老龄化和养老金三支柱发展失衡使得中国传统家庭养老模式和养老保障体系正经受严峻挑战,我国已经开始逐步进行养老金体系的商......
研究了在市场无套利情况下,二叉树模型的欧式期权价格与标的资产波动率的单调性问题.首先给出了2个新的组合公式,然后借助该组合公......
本文研究了深度学习在倒向随机微分方程的数值计算及金融资产定价问题中的应用.深度学习在非线性偏微分方程、倒向随机微分方程的......
建立了次分数布朗运动下的两资产几何亚式彩虹期权定价模型，运用偏微分方程的方法，得到了两资产几何亚式彩虹期权定价公式，并给出了相......
期权定价是金融数学中的热点问题之一.期权是持有者能够在未来特定时间内按确定价格买入或卖出股票的一种选择权利.Black-Scholes......
雪球结构型产品因为较高的预期收益率以及类似“保本”的特殊结构被市场上广大的投资者所关注,为广大的投资者以及金融衍生品发行......
中国证监会自二零一九年十一月开始着手推进扩大股指期权试点的工作。同年十二月二十三日,在中金所批准上市标的为沪深300股票指数......
2016年我国开启了绿色金融债券的发展,它是以为绿色循环、低碳发展等绿色项目的建设募集资金为主要目的的新型绿色金融融资工具,绿......
沪深300股指期权是将沪深300指数作为合约标的物的股指期权,它于2019年12月23日在中金所上市,已经有两年多的交易时间。本文以沪深......
分数阶微积分因引入带有幂律记忆核的卷积积分而被广泛应用于描述事物的记忆及遗传特性。近年来,分数阶微积分已在反常扩散、系统......
在股票价格模型的研究中,经典的是Black-Scholes期权定价模型,该模型假设股票价格服从几何布朗运动。然而实证研究显示股票价格收......
Black-Scholes模型是当前市场上应用最广泛的期权定价模型,波动率是模型中唯一的不能直接观察得到的参数,将市场上的期权真实价格......
交易型开放式指数基金（Exchange Traded Fund,简称ETF）是一种跟踪市场指数、各行业、特定商品或其他资产的证券,同普通股票一样可以......
期权是金融市场中的重要组成部分,具有价格发现、套期保值的功能。然而对于期权的定价问题,Black-Scholes欧式期权定价模型需依赖......
期权作为证券交易市场中的一员,在发展过程中不断创新,加强对期权市场的研究对于完善资本市场业务就显得尤为重要。而期权的价格问......
对已知的现金股息的进行期权定价具有十足的挑战性。尽管涌现出了许多优秀的理论模型,但到目前为止,仍缺乏模型能完美的解决现金股......
上证50ETF期权的推出不仅为中国投资者提供了新的套利工具,更重要的是给予了投资者通过买卖期权降低投资风险的机会。传统的Black-......
学位
金融期权成立于1970年代,并在1980年代被广泛使用,在随后的几十年中,期权交易在金融市场中发挥着不可替代的作用。随着市场经济的......
期权作为金融衍生品的基石之一,在金融领域的风险管理领域具有重要意义,在套利及对冲等方面都有着优异的表现。传统无套利定价方法......
随着金融权证市场的逐步完善与发展,期权的种类越来越丰富,现有研究在期权定价方面也已经有了大量的成果。我们基于前人的研究,选......
众所周知,具有一个或者两个反射边界条件的扩散过程（尤其是反射布朗运动和反射Ornstein-Uhlenbeck过程）在许多领域都有着非常重要的......
在国际金融市场的形成和发展中,期权的合理定价困扰着投资者.在过去的40年中,投资者通过运用Black-Scholes-Merton期权定价模型获......
现代国际金融交易市场上衍生出大量新型期权,这些期权具有路径依赖性,其中的典型是交易最为活跃的亚式期权。亚式期权有几何平均亚......
2018年7月,中国人民银行下发了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称“资管新规”）,“资管新规”的下发打破了银行......
生猪养殖业在我国有着悠久的历史,猪肉也是居民日常生活中主要的肉类食品来源。而生猪的价格又呈现出较为明显的约为4年一个周期的......
本文主要对Variance-Gamma模型下三种资产价格路径模拟方法进行比较研究。我们先定义了VG模型下资产价格,接着介绍了三种桥采样与......
随着经济全球化进程不断加快,金融工具尤其是衍生金融品呈现规模化、多样化、复杂化的特征,对其估值提出了全新要求。基于此背景,......
银行发行的结构化理财产品将零息债券和期权衍生品组合起来,能够在不加大风险的基础上提高收益,归根结底是想利用期权博取超额收益......
人类社会已步入了信息时代,信息时代企业新的运营模式使传统的、以财务指标为主的估值模型(如:现金流量折现模型、市盈率、市净率......
期权具有良好的规避风险、风险投资和价值发现等功能,且表现出灵活性和多样性等特点。九十年代以来,期权成为最有活力的衍生金融产......
近年来,原材料价格波动增大导致实体企业风险增加。随着风险管理需求的增加,商品交易所陆续推出各类原材料的商品期货及其对应的期......
近些年来,信用风险造成的金融危机层出不穷,如何测量和规避信用风险成为备受关注的话题。Merton首次应用期权定价理论于信用风险领......
随着金融衍生品市场的蓬勃发展,人们对作为基础工具之一的期权的定价研究得到了大量成果,其中经典的B-S公式是应用最为广泛的.然而......
Black-Scholes期权定价模型为期权定价的发展作出了杰出的贡献,但其中波动率是常数的假设却与实际不符.于是,有许多研究便通过各种......
上证50ETF期权定价问题一直以来都是学术界和业界所关注的重点领域.本文使用随机波动率Heston模型,实现上证50ETF期权定价.研究结......
期权定价是期权合约设计中的核心问题,而经典的Black-Scholes定价公式隐含的一个重要假设是卖空交易不受约束,但考虑卖空受约束下......
目前,对于由布朗运动驱动和由布朗运动、泊松过程共同驱动的正倒向随机控制问题的研究已经相对成熟,而对于Lévy过程驱动的正倒向......
18世纪的工业革命和运输贸易推动了有组织性的期权交易在美国和欧洲地区的发展.1973年,芝加哥期权交易所的成立标志着期权正式成为......
学位
【摘 要】 文章研究了亚式期权的定价问题。用蒙特卡罗法比较了算术平均亚式期权在各种不同条件下的期权价格数值，并分别用蒙特卡罗......
【摘要】本文针对“实践走到了理论前面”的常见说法， 在金融领域范围内进行探讨。 历史上实践超前于理论几百年、几千年的情况都存......
以某科技集团公司2013年9月18日到2015年5月27日的收盘价作研究对象,首先对股票的收盘价进行对数化预处理,将其转化为收益率,建立G......
量化投资在我国正处于方兴未艾的状况,在量化投资中,运用各种不同方式的衍生品进行策略的研究是极其重要的一环。而在2015年9月,股......
学位
