论文部分内容阅读
本论文主要利用随机控制理论,动态规划原理等数学工具,研究几类风险模型的最优控制问题.在Heston风险投资模型的刻画下,分别讨论了经典跳跃扩散风险模型和二元索赔相依风险模型的最优比例再保险和投资策略问题.本文主要研究内容如下：第一章,简单概括了风险理论的研究背景及其最新研究动态.接着介绍了本文的主要内容.第二章,主要介绍了几种经典风险模型和本文将要用到的风险市场投资的价格过程.第三章,本章研究了跳跃扩散风险模型中的最优再保险与投资问题.针对模型中扩散项的两种解释,即”U-C情况”和”A-C情况”进行