论文部分内容阅读
本文在cbssjfs分红策略下研究索赔额服从指数分布的Tqbssf Boe fstpo风险模型的H fscfs-Tijv函数。首先经过三次坐标转换，把原模型转换成以古典风险模型为基本结构的新模型，把破产时刻转换成首中时刻，然后建立起新模型的新函数与原模型的H fsc fs-Tijv函数之间的对应关系，把转换后的新模型分解成若干个部分，并借助Dickson算子的性质，Mbqmbdf变换以及前人的研究成果，依次得到各部分相应的函数所满足的更新方程或者积分微分方程，进而得到递推关系式，最后分类求和，得到原模型的H fscfs-Tijv函数。